Dalla forte attenzione dei regolatori e dei mercati finanziari verso la stabilità e il presidio del rischio nelle banche, e dalle modalità con cui il rischio viene considerato nelle metriche di valutazione impiegate, si desume l’esigenza di riconsiderare il ruolo del rischio nei modelli di valutazione degli intermediari finanziari. In particolare, l’analisi proposta suggerisce la ricerca e la formalizzazione di metodologie bank-specific che tengano conto di aggiustamenti per il rischio derivanti da un modello di business non assimilabile a quello delle imprese industriali
