Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana

anno 100
 

Gli articoli del Forum

Gli articoli del Forum

Rischio reputazionale e perdite operative. Un'analisi empirica sulle banche quotate

N. 11 - 2010
di Gabriele Maucci, Daniele Ruspantini, Paola Schwizer, Maria Gaia Soana
Il paper valuta l'impatto reputazionale delle perdite operative comunicate da un campione di 163 intermediari finanziari quotati nel periodo 1994-2008. La misurazione delle reputational losses viene effettuata utilizzando la metodologia dell'event st...

Aumenti di capitale e mercato delle opzioni: i casi Seat Pg e Tiscali

N. 10 - 2010
di Enrica Bolognesi, Angela Gallo
Nel corso del 2009 si è assistito a importanti operazioni di ricapitalizzazione di società  italiane quotate, singolari per ciò che concerne i termini dell'offerta e per l'effetto diluitivo sul loro azionariato
Il presente lavoro esamina il processo di creazione di valore per un ampio campione di banche europee tra il 1996 e il 2005. Utilizzando un modello panel, si evince che il valore creato per gli azionisti ha un legame...
Questo lavoro propone una procedura per valutare se il rischio è adeguatamente considerato nel sistema di rating di Morningstar per i fondi di investimento

Grado di eticità  e pricing dei fondi comuni di investimento etici in Italia

N. 4 - 2010
di Antonella Iannuzzi, Mariantonietta Intonti
Nell'ultimo decennio, il mercato dei fondi etici ha registrato, a livello italiano ed europeo, un costante trend di crescita sia nel numero di fondi esistenti sia nell'entità  del patrimonio gestito
Ogni anno banche e Sim pubblicano migliaia di report sull'analisi prospettica delle principali società  quotate in borsa, i quali ' oltre ad esplicitare una raccomandazione per l'investitore
Le cartolarizzazioni di brevetti sono soluzioni finanziarie estremamente complesse e costruite su misura, la cui valutazione implica l'analisi di un numero...

Quotazione a sconto, governance e regolamentazione dei fondi immobiliari italiani

N. 1 - 2010
di Anna Grazia Quaranta, Massimo Biasin, Emanuela Giacomini
Obiettivo dello studio è verificare se e come le specificità  di governance e regolamentari del modello chiuso dei fondi immobiliari italiani...

La stima della Exposure at Default nei Sistemi di Rating Interni

N. 12 - 2009
di Andrea Resti, Massimiliano Cecconi, Elisa Alghisi Manganello
All'interno dell'approccio Irb avanzato di Basilea 2, le banche sono chiamate a stimare internamente tutti i parametri di rischio necessari...
Questa ricerca si inserisce nell'attuale dibattito sulle linee di intervento necessarie per contrastare la crisi dell'industria italiana del risparmio gestito
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