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Archivio sommari » Bancaria - Febbraio 2022 » La resilienza delle G-Sibs dell’Eurozona: Total Loss Absorbing Capacity e Implied Shock Tolerance
La resilienza delle G-Sibs dell’Eurozona: Total Loss Absorbing Capacity e Implied Shock Tolerance
di Franco Tutino, Michele Adamini, Giuseppe LiaFebbraio 2022 - n. 2
Keywords: Risoluzione, bail-in, Tlac, Implied Shock Tolerance
Jel codes: G21, G28, G32
Nel novembre del 2015, il Financial Stability Board ha formalizzato una proposta di standard internazionale sulla capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione (Total Loss Absorbing Capacity, Tlac) che, a partire dal 2019, trova applicazione nei confronti delle banche di rilevanza sistemica globale (Global Systematically Important Banks, G-Sibs). L’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare l’adeguatezza quali-quantitativa della Total Loss Absorbing Capacity delle G-Sibs dell’Eurozona e di comprenderne il relativo grado di resilienza. A tal fine, viene introdotto un nuovo indicatore, definito Implied Shock Tolerance (Ist), funzionale alla stima del livello massimo di shock che potrebbe essere assorbito dalle banche considerate a fronte delle risorse finanziarie di cui dispongono. Il nuovo indicatore proposto, inoltre, potrà avere utili applicazioni sul piano operativo a supporto delle metodologie di calibrazione della loss absorbing capacity.