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anno 73
 

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Tecniche di stima e analisi di performance alternative della loss given default

di Francesco D’Avanzo, Fabio Salis
Gennaio 2013 - n. 1
Keywords: Lgd, modelli logit, regolamentazione
Jel codes: G21, G28

Obiettivo dell’analisi è quello di rappresentare un approccio alternativo alla stima della perdita in caso di default (Lgd), che sia migliore in termini di performance rispetto a modelli alternativi (regressione lineare, media di celle, Loss Calc e Tobit model), mantenendo le caratteristiche di compliance regolamentare necessarie per un suo utilizzo a fini segnaletici. Una metodologia di stima alternativa può essere quella che «esalta» le caratteristiche di bi-modalità tipica delle distribuzioni storiche di perdite su crediti. I modelli analizzati vengono confrontati mediante l’utilizzo di statistiche di performance (accuracy ratio, r-quadro e indice di correlazione)

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