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anno 73
 

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Strategie di risk reduction per i portafogli: un primo esame

di Maria Debora Braga
Luglio/Agosto 2017 - n. 7/8
Keywords: Global minimum-variance strategy, Diversified portfolio strategy, Diversification ratio
Jel codes: G11

Negli anni della crisi finanziaria, nei quali si è accentuata la volatilità sui mercati finanziari, si è avvertito un generale aumento dell'avversione al rischio. Ciò ha stimolato la ricerca e l'implementazione di strategie di investimento improntate alla risk reduction. Dal confronto tra la global minimum-variance strategy e la most diversified portfolio strategy, emerge una maggiore sopportazione o resistenza richiesta da ques'ultima agli investitori, non solo nei confronti di una maggiore dispersione delle performance periodiche, ma anche nei confronti di un rischio «cattivo» (drawdown, downside risk...) più gravoso.

 

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