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Gli articoli del Forum » Rischio reputazionale e perdite operative. Un’analisi empirica sulle banche quotate
Rischio reputazionale e perdite operative. Un’analisi empirica sulle banche quotate
di Gabriele Maucci, Daniele Ruspantini, Paola Schwizer, Maria Gaia SoanaNovembre 2010 - n. 11
Il paper valuta l'impatto reputazionale delle perdite operative comunicate da un campione di 163 intermediari finanziari quotati nel periodo 1994-2008. La misurazione delle reputational losses viene effettuata utilizzando la metodologia dell'event study. I risultati dell'indagine dimostrano che le frodi risultano essere il tipo di evento che genera il maggior danno reputazionale e che le perdite operative rilevanti determinano perdite reputazionali non inferiori a quelle delle operational losses di minore entità. Dall'analisi emerge inoltre come l'impatto reputazionale delle perdite operative si manifesti in maniera più marcata in Europa piuttosto che in America. Il contributo illustra infine un approccio operativo al tema della gestione e del controllo del rischio reputazionale attraverso l'esperienza del gruppo UniCredit.
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