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anno 73
 

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Il rischio di concentrazione nel secondo pilastro. Semplice Add-On o modello di portafoglio? Proposte e applicazioni

di Michele Bonollo, Paola Mosconi, Marta Pegorin
Novembre 2009 - n. 11
Keywords: credit VaR, rischio di concentrazione, secondo pilastro, Basilea 2
Jel codes: C63, G11, G38

Le scadenze di Basilea riguardo al secondo pilastro unite alla crisi internazionale hanno dato particolare enfasi alla corretta allocazione di capitale per il rischio di concentrazione. Nonostante l'impegno dei gruppi di studio nazionali e internazionali, ancora un po' di incertezza è rimasta sugli approcci possibili. Dopo una rassegna interpretativa e di contesto su questi aspetti, il lavoro propone un modello innovativo di add-on che incorpora il rischio single name e gli effetti settoriali e di contagio. Oltre agli aspetti metodologici e agli esempi numerici, vengono discussi gli aspetti attuativi, con riferimento ai flussi di dati e alle procedure utilizzate dalle banche.