Mensile dell'
Associazione
Bancaria
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anno 73
 

Gli articoli del Forum » Dal Risk Self Assessment alla stima del Value-at-Risk operativo: una proposta metodologica

Dal Risk Self Assessment alla stima del Value-at-Risk operativo: una proposta metodologica

di S. Cosma, L. Dell’Anna, G. Salvadori
Novembre 2014 - n. 11
Keywords: Rischio operativo, Value-at-Risk operativo, expert elicitation Risk Self Assessment (Rsa), assicurazioni, banche
Jel codes: G2, C6

Uno dei maggiori problemi nella stima del rischio operativo consiste nella carenza di serie storiche di perdite. Questo lavoro propone una metodologia per la valutazione dell'Operational Value-at-Risk sulla base, unicamente, delle opinioni di esperti raccolte attraverso un Risk Self Assessment. La metodologia illustrata può essere utile alle imprese di assicurazione e alle banche nell'ambito, rispettivamente, del primo e secondo Pilastro di Solvency 2 e del processo Icaap previsto da Basilea 2. Nel lavoro si mostrano tecniche originali per superare alcuni limiti delle metodologie comunemente adottate per lo stesso scopo. Un'applicazione nel settore assicurativo è utilizzata quale illustrazione.

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